My Weekly Option Trades desenvolveu uma estratégia de negociação algorítmica inovadora que negocia spreads de crédito de opção semanal. Nosso desempenho em 2017 demonstra que a estratégia tem uma clara vantagem sobre as típicas estratégias de sucesso encontrados no Nossos spreads de crédito semanal gerados por computador geraram um desempenho de 92 durante 2017, vencendo 23 entre 25 negócios no ano. Menor Risco com uma desvantagem definida Tempo limitado no mercado uma exposição de mercado máxima de 4 dias. Requisitos de baixa margem você pode construir a equidade de uma conta pequena Comércio de automóveis através de seu corretor ou o nosso Desenvolver uma renda estável com uma estratégia conservadora e rentável. Como vender Spreads de crédito para seguro, Steady lucros Venda CREDIT SPREADS é como você pode negociar opções com mínimo Risco onde o baralho é definitivamente empilhados em seu favor. Com esta estratégia, TIME DECAY funciona a seu favor, e os requisitos de margem são baixos o suficiente para torná-lo possível para os pequenos investidores. Mesmo se o comércio funciona contra você em certa medida, você ainda ganha. Usando esta estratégia, eu regularmente fazer, pelo menos, 15 por mês em minha carteira, e às vezes até 70 em um mês em um estoque individual que está com tendência forte. Estes não são ganhos ruins, especialmente para iniciantes, pequenos investidores e aversão ao risco. O que é um spread de crédito Quando você vende um spread de crédito, você simultaneamente vende uma opção e compra uma opção para um estoque como uma única transação. As opções são negociadas para o mesmo mês de vencimento, com preços de exercício diferentes e são tanto opções de compra quanto opções de venda. Você vende a opção mais cara e compra a opção mais barata, resultando em um crédito para sua conta. Aqui está um exemplo: Bear Call Credit Spread Usando análise de tendência, você determinou que Stock XYZ está tendendo para baixo (Bearish). É uma tendência muito forte, então você se sente seguro em colocar um comércio. XYZ está negociando em 100 por a parte, para o fim de maio. COMÉRCIO: Venda XYZ 120 junho Chamada para 0.80. Crédito 80 Comprar XYZ 125 Junho Chamada de 0,30. Você vende uma Opção de Compra OTM para XYZ para a data de vencimento mais próxima (não mais de um mês fora), a um preço de exercício de 120. Você compra simultaneamente (isto é Feito como uma transação) uma opção de compra OTM a um preço de exercício adicional (digamos, 125). Você imediatamente coletar o dinheiro para esta venda. Digamos que as primeiras opções custam 0,80 eo segundo custa 0,30, a diferença é 0,50. Porque as opções são sempre negociadas em lotes de 100, você pocket 50. Tudo que você precisa fazer é esperar a opção de expirar um mês mais tarde, e você começa a manter o dinheiro Bull Put Credit Spread Usando análise de tendência, você determinou que Stock XYZ está tendendo para cima (Bullish). É uma tendência muito forte, então você se sente seguro em colocar um comércio. XYZ está negociando em 100 por a parte, para o fim de maio. COMÉRCIO: Venda XYZ 80 junho Coloque para 0,80. Crédito 80 Comprar XYZ 75 Junho Colocar para 0,30. Você vende uma Opção de Venda de OTM para XYZ para a data de vencimento mais próxima (não mais de um mês para fora), a um preço de exercício de 80. Você compra simultaneamente uma opção de Venda de OTM em um Mais longe preço de greve dizer, 75. Por que comprar a opção mais para fora Por que não apenas vender opções É simples. Se o seu comércio vai contra você, e você vendeu uma opção sem proteção (ou seja, uma opção nua), você tem uma obrigação pesada. Você será obrigado a vender o estoque ao preço de exercício (se você vendeu uma chamada), o que significa que você precisa primeiro comprar o estoque a um preço mais elevado (se você é ITM) e, em seguida, vendê-lo a um preço mais baixo. Ou você será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício (se você vendeu um put), mesmo se o preço do estoque é muito menor do que o preço. Isso significa que você deve ter o dinheiro disponível para fazer isso, e seu corretor exige uma margem bastante elevada para cobrir seu risco. Você, portanto, comprar uma opção no próximo próximo strike preço como uma cobertura ou hedge contra o seu comércio vai mal. Mesmo antes de entrar no comércio, você está protegido Você tem um crédito inicial, e você tem uma idéia muito clara de quanto você pode potencialmente perder. Além disso, como você vai ver, você pode gerenciar este comércio para que você nunca perde Heres How - instruções passo a passo para a negociação de um spread de crédito TOP TIP: Quer saber mais Aqui está um curso de negociação de opções comerciais que leva você passo a passo Através de negociações reais na plataforma de negociação TOS. Este curso é excelente custo-benefício. Retornar da venda de propagação de crédito para a página inicial Nesta página você vai aprender o que é, sem dúvida, o absoluto melhor, mais seguro, mais consistentemente rentável e mais fácil método de negociação opção disponível. E só porque é de baixo risco não significa que não é rentável. Você pode começar com um pequeno investimento inicial e firmemente fazê-lo crescer de forma que a maioria dos investidores só sonho. Recentemente, encontrei um novo curso de negociação Este curso de vídeo excepcional leva você passo a passo através de muitas estratégias diferentes, todos usando comércios vivos em uma plataforma de negociação bem conhecida. Crédito Spreads Crédito Spreads - Definição Crédito Spreads são opções posições criadas pela compra de contratos de opções mais baratas e Simultaneamente contratos de opções mais caras. Credit Spreads - Introdução Credit Spread é um dos dois tipos de spreads de opções, sendo o outro o spread de débito. Spreads de crédito realmente deu opções de negociação alguns dos seus efeitos wonderous, tais como permitir que você lucrar, mesmo quando o preço do estoque subjacente é lateral. Na verdade, a capacidade de lucrar em mercados neutros fez propagações de crédito as opções mais popularmente ensinadas se espalha por opções gurus em todo o mundo. No entanto, apesar da popularidade, os spreads de crédito são muito mais complexos do que os seus primos de débito e também exigem um nível de conta de negociação mais elevado, bem como margem. Este tutorial deve explorar em profundidade quais são os spreads de crédito, como eles funcionam e introduzir brevemente os diferentes tipos de estratégias de opções de spread de crédito. Vá de Zero a HERO em Opções de Negociação Saiba como escolher com precisão as ações corretas Como um PRO para opções de comércio para os lucros a curto prazo explosivos Simple 5 Passo Opções Swing Trading Metodologia O que são Crédito Spreads Spreads de crédito refere-se a spreads de opções que você realmente receber dinheiro (Crédito líquido) para a sua execução. Esse crédito para sua conta de negociação de opções é o motivo pelo qual esses spreads de opções são conhecidos como Spreads de Crédito. Quando você escreve uma opção, você está colocando uma posição de opções curtas, mas quando você compra uma opção mais barata sobre o mesmo estoque subjacente usando o prêmio recebido da venda da posição de opções curtas, um Credit Spread é criado. Isso significa que as pernas curtas em um spread de crédito geram prêmios mais do que suficientes para compensar o preço das longas pernas com o prêmio em dinheiro ainda a ser recebido. Os spreads de opções que fazem o contrário de debitar sua conta (reduzindo seu saldo de caixa) são conhecidos como Spreads de Débito. Isso significa que você realmente receber dinheiro para colocar em uma propagação de crédito, enquanto você vai pagar em dinheiro para colocar em uma propagação de débito. Um exemplo de um spread de crédito é o Bull Put Spread que consiste em comprar mais barato fora do dinheiro colocar opções e, em seguida, escrever mais caro no dinheiro ou no dinheiro colocar opções resultando em dinheiro recebido da transação desde o início. Credit Spread Exemplo Assumindo QQQ está negociando em 61, suas opções de venda de 61 mar estão negociando em 0,60 e seu Mar 60 coloca estão negociando em 0,20. Você está esperando QQQ para permanecer estagnado ou para ir para cima. Em vez de escrever apenas o Mar 61 colocar opções (que faz uma escrita nua colocar), você decide ir para um touro colocar propagação, comprando também o Mar 60 opções de colocar, a fim de reduzir as exigências de margem e para evitar mais perdas deve QQQ abaixo 60. Bull Put Spread 0,60 - 0,20 0,40 Crédito em sua conta Você deve saber a diferença entre os spreads de crédito e os spreads de débito antes de considerar os spreads de opções de negociação devido ao fato de que cada tipo traz consigo características únicas que afetam significativamente sua conta de opções e Apetite pelo risco. Propósitos de spreads de crédito Então, por que os comerciantes de opções e mesmo os comerciantes de mercado comercializam spreads de crédito Qual é a finalidade de spreads de crédito em opções de negociação spreads de crédito foram criados principalmente para reduzir a exigência de margem de posições de opções de gravação nua e colocar um limite a uma perda ilimitada potencial. Naked escrever é quando você vende opções sem uma posição correspondente no estoque subjacente ou uma posição longa em uma posição de opções oposto como garantia. Isso resulta em escritas nuas que exigem margem muito alta para colocar, mesmo que você ainda obter crédito em dinheiro de colocar a posição. Ao escrever um spread de crédito, você será capaz de reduzir a exigência de margem da posição significativamente como as pernas mais baratas longo agir como garantia parcial. Isso é particularmente útil quando você espera que o estoque subjacente permaneça relativamente estagnado ou se mova apenas moderadamente (Saiba mais sobre as Seis Perspectivas Principais na Negociação de Opções). Mesmo que a compra de uma opção mais barata contra uma posição de escrita nua reduz a rentabilidade como parte do prémio recebido da venda de opções iria para a compra da opção mais barata, a margem significativamente menor e risco limitado que faz com que os spreads de crédito mais worthwile e mais seguro do que Nua escrever posições. O spreads de crédito normalmente vem com um potencial de lucro limitado e um potencial de risco limitado, o que significa que normalmente há um teto no lucro máximo alcançável (geralmente o crédito líquido recebido) e um piso para a perda máxima possível, tornando a relação de risco de recompensa da posição de opções Predeterminável. Devido à capacidade de curto prazo para lucrar com o tempo decaimento com o estoque subjacente permanecendo relativamente estagnado, spreads de crédito são geralmente famosos por serem estratégias de opções neutras, embora o crédito espalhar estratégias de opções voláteis (como a propagação de borboleta curta e propagação curta condor) Crédito spread bullish e estratégias de opções de baixa também existem. Devido ao tempo decaimento sendo um amigo de spreads de crédito, spreads de crédito também são capazes de lucrar em mais de uma direção geralmente quando o preço do estoque subjacente permanecer estagnado, bem como em uma única direção ou mesmo em todas as três direções, aumentando assim muito A probabilidade de lucro de spreads de crédito. Por exemplo, um touro colocado spread seria capaz de lucrar quando o preço da ação subjacente sobe, permanecem estagnados ou mesmo queda ligeiramente (Sim, todas as 3 direções) Credit Spread Lucro Limite de Perdas Exemplo Assumindo que você escreveu o QQQ Mar 61/62 Bull Put Spread no exemplo anterior. O no mar Put 61 vai expirar sem valor, permitindo que você bolso seu prêmio cheio de 0,60, enquanto QQQ permanece acima de 61. Se o preço de QQQ deve cair abaixo de 60, o Mar 60 Put iria subir dólar por dólar com o Mar 61 Put, compensando quaisquer perdas adicionais. Bull Put Spread lucro máximo 0,60 - 0,20 0,40 Perda máxima (62 - 61) - 0,40 0,60 A razão de risco recompensa neste caso seria: Reward Risk Ratio 0,40 / 0,60 0,67 Tipos de crédito Spreads Existem spreads de crédito para cada classe de estratégias de opções Bullish, Bearish, Neutral, bem como Volátil e são normalmente limitado risco e lucro limitado. Aqui estão links para essas estratégias de opções limitadas de risco limitado onde você pode encontrar muitos spreads de crédito. O spread de crédito Bullish mais comum é o Bull Put Spread. A propagação de crédito de baixa mais comum é o Bear Call Spread. A propagação de crédito neutro mais comum é a Propagação de Borboleta de Ferro ea propagação de crédito volátil mais comum é a Propagação de Borboleta Curta. O que é o princípio subjacente por trás de spreads de crédito que lhes permite reduzir requisitos de margem, lucro em mais de uma direção e limitar o risco Todos os spreads de crédito consistem em ser Curto perto das opções do dinheiro ao ser simultaneamente longo sobre fora das opções do dinheiro. O valor extrínseco do fora da opção de dinheiro ocupa parte do prémio recebido da venda de perto das opções de dinheiro e atuar como garantia parcial que reduz exigência de margem devido ao risco limitado. Como funciona o Credit Spread Exemplo 1 Supondo que o QQQ está negociando em 61, suas opções de venda de 61 mar estão negociando em 0,60 e suas posições de Mar 60 estão sendo negociadas em 0,20. Você escreve um contrato do Mar 61 colocar opções para 0,60 e compra um contrato do Mar 60 colocar opções para 0,20. Crédito Líquido 0,60 - 0,20 0,40 Neste exemplo, o prêmio recebido reduziu de 0,60 para 0,40 (33 inferiores) devido à compra das opções de venda de 60 mar, mas as opções de venda de 60 mar vai subir dólar por dólar com as opções de venda de 61 mar se Em um spread de crédito, mesmo que a perda máxima seja limitada devido ao preço de exercício das pernas longas, o potencial máximo de perda seria normalmente maior do que o potencial máximo de lucro e não há Sempre o risco de que tal perda não seria coberto pelo comerciante de spread de crédito e é por isso que a margem seria necessária para spreads de crédito, mesmo que a margem necessária seria muito menor do que escrever as opções de venda sem a perna longa. Como funciona o Credit Spread Exemplo 2 Seguindo o exemplo acima. Suponha, em vez de rali, QQQ inesperadamente cai para 59 por março expiração. O short 61 de março put rallies de opções a (61 - 59) 2 de 0.60 resultando em uma perda de 1.40. As longas rondas de opções de put de Mar 60 para (60 - 59) 1 de 0.20 resultando em um ganho de 0.80. Se você tem simplesmente escreveu o Mar 61 colocar como um nua colocar escrever, você teria perdido 1,40. No entanto, o spread de crédito, neste caso, resultou em uma perda total de apenas 1,40 - 0,80 0,60. Em um spread de crédito, o potencial de lucro máximo é limitado devido ao fato de que a fonte de lucro é geralmente o valor extrínseco recebido de escrever as pernas curtas. Como tal, o lucro máximo possível de um spread de crédito pode ser predeterminado através de fórmula matemática e considerado para planejamento de opções de comércio antes de realmente executar o comércio. Como funciona o Credit Spread Exemplo 3 Seguindo o exemplo acima. Assumindo QQQ rallies a 63 por expiração. O 61 de março expira fora do dinheiro, permitindo que você bolso todo o prémio de 0,60 como lucro. O 60 de março também expira fora do dinheiro, perdendo a quantidade de 0,20 pago para comprá-los. Como você pode ver acima, o lucro máximo da posição só pode ser 0,60 - 0,20 0,40 não importa o quão alto QQQ rallys. Esta é a razão pela qual os spreads de crédito são normalmente utilizados quando o preço do stock subjacente é esperado para permanecer estagnado ou rally moderadamente. No entanto, também é devido ao fato de que a fonte de lucro para um spread de crédito é o prêmio recebido de escrever as pernas curtas, spreads de crédito são geralmente capazes de lucrar em mais de uma direção. Como funciona o Credit Spread Exemplo 3 Seguindo o exemplo acima. Assumindo QQQ permanece em 61 por expiração. O 61 de março expira fora do dinheiro, permitindo que você bolso todo o prémio de 0,60 como lucro. O 60 de março também expira fora do dinheiro, perdendo a quantidade de 0,20 pago para comprá-los. Como você pode ver acima, o spread de crédito continua a fazer o lucro total de 0,60 - 0,20 0,40 mesmo se QQQ permanecer estagnado. Sim, os spreads de crédito são geralmente estratégias multidirecionais. Calculando o Retorno sobre o Investimento (ROI) dos Spreads de Crédito O retorno sobre o investimento informa a rentabilidade do seu investimento e é calculado simplesmente dividindo o lucro em relação ao capital comprometido. Se você comprometer 10.000 a um investimento e esse investimento retornar 5000 como o lucro, seu ROI é 50 (5000 / 10,000 0.5 x 100 50). Retorno sobre o investimento é extremamente fácil de determinar para os spreads de débito desde que você realmente pagar dinheiro para comprar tal posição. Assim, como pode o retorno sobre o investimento ser calculado para spreads de crédito que não só não exige dinheiro para colocar, mas em vez credores sua conta com dinheiro desde o início Mesmo que você não precisa pagar em dinheiro para colocar em spreads de crédito, um Quantidade significativa de dinheiro conhecido como a margem será obrigado a ser realizada em sua conta, a fim de colocar em um spread de crédito, em primeiro lugar. Este montante de margem não pode ser utilizado para quaisquer outros fins e é reservado exclusivamente como garantia para o spread de crédito. Como tal, o valor da margem torna-se o investimento que você faz em um comércio de spread de crédito e deve tornar-se a base para o cálculo do ROI. Exemplo de cálculo de ROI de spread de crédito Seguindo o exemplo acima. Você comprou um contrato de 60 de março Put e escreveu 1 contrato de março de 61 Put e 200 é realizada em sua conta como exigência de margem. Assumindo QQQ rallies a 63 por expiração. O 61 de março expira fora do dinheiro, permitindo que você bolso todo o prémio de 0,60 x 100 60 como lucro. O março 60 põr expira também fora do dinheiro, perdendo a quantidade de 0.20 x 100 20 pagos para comprá-los. Total lucro 60 - 20 40 Retorno sobre Investimento (ROI) Lucro / margem 40/200 0,2 20 No exemplo acima, para manter até 200 na sua conta como margem para a execução deste Bull Put Spread, você fez um lucro de 40. Uma vez que esse lucro veio de segurando 200 em sua conta, os 200 devem ser considerados como sendo comprometidos ou investidos no Bull Put Spread e deve tornar-se a base para o cálculo do ROI, que neste caso funciona para ser 20 ROI. Nível de conta exigido para os spreads de crédito Como os spreads de crédito exigem margem e apresentam um risco maior em termos de taxa de risco de recompensa, bem como risco de inadimplência em caso de cessão. Exigiria um nível de negociação de contas mais elevado do que os spreads de débito. No entanto, devido ao potencial de risco limitado, spread de crédito também requer um menor nível de negociação de conta do que naked escrever posições. Como tal, os spreads de crédito normalmente exigem o nível de negociação de contas de opções 4. Leia mais sobre os níveis de negociação de contas de opções. Vantagens de crédito Spreads Dinheiro recebido upfront. Capaz de lucrar em mais de uma direção. Potencial de perda limitada. Menor exigência de margem do que as posições de escrita nua Desvantagens de margens de spread de crédito é necessária. Nível de conta mais elevado necessário do que os spreads de débito. Geralmente tem relação de risco de recompensa desfavorável Credit Spread QuestionsOver os anos we8217ve recebeu inúmeras perguntas sobre um sistema de negociação de spread de crédito que envolve o uso de crédito múltiplo spread simultaneamente para diversificação. O sistema consiste no seguinte: Trader usa 20 spreads de crédito simultaneamente, não faz nenhum ajuste e, em seguida, simplesmente depende da probabilidade de ganhar dinheiro. Este sistema tem alguns requisitos. 1. Os activos subjacentes não estão correlacionados entre si. 2. Cada spread de crédito tem uma probabilidade de 90 ou superior. 3. O usuário troca 20 spreads de crédito cada mês em diferentes ativos. 4. O usuário nunca faz nenhum ajuste e deixa todos os comércios sobre até que expirem a fim tirar proveito do POP (probabilidade do lucro). Este sistema de negociação é puramente sobre probabilidade, e à primeira vista, parece que ele pode funcionar muito bem. Na minha opinião, há algumas ineficiências com este sistema de comércio que explicar. Em primeiro lugar, para que este sistema de spread de crédito seja eficaz, o comerciante deve encontrar numerosos activos subjacentes que não estão correlacionados. Mas há um problema aqui. Em condições normais de mercado, não podemos ver uma forte correlação entre os vários ativos subjacentes selecionados. No entanto, uma vez que o mercado tornar-se direcionalmente tendenciosa (extremamente bearish ou extremamente bullish), então o seu NÃO-correlacionado pode rapidamente tornar-se muito correlacionado. Em outras palavras, a teoria da correlação por trás deste sistema de comércio é realmente um conjunto para o desastre. Na verdade, eu ouvi várias histórias de comerciantes explodindo suas contas por essa razão exata. Let8217s consideram vários cenários para ilustrar o problema com esta teoria de correlação. Let8217s dizer que o comerciante inicia 10 spreads Bull Put e 10 Bear Call spreads, enquanto cada vertical é colocado com um activo subjacente diferente. Mais uma vez, este comerciante acredita que eles têm uma alta probabilidade de sucesso, e não há necessidade de gerenciar qualquer dos comércios. O objetivo é ganhar dinheiro por causa da alta probabilidade, e nós assumimos que matematicamente os lucros ganhadores8217 superam os perdedores8217 perdas. Considere o que aconteceria ao longo de um declínio sério do mercado. Embora cada ativo não seja teoricamente correlacionado, quando temos um sério declínio no mercado, a correlação entre todos os ativos aumenta acentuadamente. Portanto, é altamente provável que 10 em 10 perceberá que há perda máxima. Ao mesmo tempo, os 10 Bear Call spreads irá perceber lá ganho máximo. Este cenário é muito semelhante ao que aconteceria a um Condor de Ferro. Assim, embora o comerciante começa com um crédito máximo de 10, neste cenário o comércio global iria assumir uma perda de 100, uma vez que o comerciante perde o montante total investido no comércio. Um cenário semelhante ocorre em um mercado muito otimista. Provavelmente 10 de 10 Bear Call Spreads resultará em sua perda máxima, enquanto todos os Bull Spreads colocar perceber um pequeno ganho. Em outras palavras, o comércio, mais uma vez resulta em máximo draw-down muito semelhante a um grande comércio de ferro Condor. Assim, embora este sistema de negociação parece uma boa idéia à primeira vista, ele pode executar semelhante a um Condor de Ferro, mas será muito mais difícil de gerir uma vez que há tantos comércios para supervisionar. Outro cenário é que o comerciante só faz um lado do comércio. Por exemplo, let8217s dizer que o comerciante só faz o lado put. Novamente, em um mercado extremamente bearish, é muito provável que cada Single Bull Spread Espalhado vai perceber a perda máxima. Este é o meu ponto de vista. Esta é apenas a minha opinião, e estou falando de experiência do que eu tenho visto acontecer nos mercados ao longo dos últimos 20 anos de negociação dele. Você certamente não precisa acreditar em mim, mas o que eu recomendo é voltar a testar esse conceito sobre aqueles mercados extremamente direcionais, como 2008, 2017 e até mesmo os movimentos de alta de 2017 e 2017. Será um trabalho interessante a ser feito e Como você volta testar isso, você vai descobrir mais um problema com este sistema comercial. It8217s uma tonelada de trabalho e muito difícil de gerenciar Mesmo se você não fizer ajustes, it8217s ainda vai levar todo o seu tempo para pesquisar e encher seus negócios. Experimente testá-lo e você obterá um bom gosto de quanto trabalho isso realmente é. O último problema com este sistema de comércio é o óbvio que eu apenas comecei a discutir. Gerir 20 negócios ao mesmo tempo será muito trabalho para um comerciante. Se você gosta de se sentar na frente da tela do computador durante todo o dia tentando gerenciar uma carteira de 40 greves e 20 ativos subjacentes diferentes, seja meu convidado. Outros riscos incluem risco de dividendo, bem como risco de atribuição. You8217ll também pagar impostos mais elevados para opções de negociação em ações. Finalmente, para que esse tipo de sistema funcione, a matemática precisa produzir um lucro. Matematicamente, o spread de crédito pode render cerca de 10, com base no investimento necessário no entanto, o referido comércio pode perder 100 de seu investimento. Portanto, um perdedor pode acabar com 10 vencedores mais ou menos. Portanto, lembre-se este fato em seus cálculos antes de tentar lucrar com esse sistema de negociação por longos períodos de tempo. Finalmente, Tsunami dá-nos mais informações sobre este estudo. Tsunami pode nos mostrar as probabilidades estatísticas de cada comércio em vez de probabilidade teórica que é produzida em software tradicional. Para ver se esta técnica realmente trabalhou horas extras, poderíamos usar o tsunami para melhor classificar este sistema de comércio com statistcs. Talvez em outro estudo, vamos continuar esta investigação. Muito obrigado e como always8230 boa sorte com o seu trading4 Chaves para colocar sua primeira propagação de crédito Os spreads de crédito são geralmente a estratégia de escolha por aqui na massa, uma vez que são bastante fácil de entender estratégia e são definidos risco (o que significa que você sabe quanto Você está a ganhar ou perder antes mesmo de colocar o comércio). Existem dois tipos de spreads de crédito: Vertical Call Spread - usado quando você tem um pressuposto de baixa do mercado Vertical Put Spread - usado quando você tem uma suposição bullish do mercado Em vez de ir em profundidade sobre o tema de spreads de crédito, em vez disso Queria quebrar algumas das coisas que você deve pensar antes de colocar um spread de crédito. Sem mais delongas, aqui estão quatro chaves para comercializar spreads de crédito vertical. 1) Receba pago para crédito Spreads Um spread de crédito é simplesmente um spread que você vende (independentemente de se é uma propagação de colocar ou spread). Quando você vende um spread, você recebe um crédito para o comércio. O que isso significa exatamente Isso significa que você recebe dinheiro na frente para o comércio O valor que você vendeu o spread para instantaneamente é adicionado à sua conta. Os spreads de crédito são spreads definidos pelo risco, de modo que seu lucro máximo e perda máxima são definidos antes de colocar o negócio. O lucro máximo é o crédito que você recebe por vender o spread - você não pode fazer mais dinheiro do que o crédito inicial recebido. Perda máxima é a diferença entre a largura do spread e o crédito recebido pela venda do spread. 2) ESCOLHA UMA DIRECÇÃO: CHAMADAS OU PUTS Como mencionamos antes, quando você vende uma propagação vertical, sua hipótese de mercado é otimista. Se você estiver vendendo uma propagação de chamada vertical, sua suposição do mercado é bearish. Então, o que você acha?
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