Minha tomada no dimensionamento óptimo da posição Um subscritor perguntou-me recentemente sobre minha tomada no dimensionamento da posição, e mais especificamente usando Optimal f. Para aqueles desconhecidos, Optimal f é um cálculo derivado por Ralph Vince, que calcula o tamanho de posição ideal que levaria a uma taxa de crescimento mais rápida. O Sr. Vince escreveu vários livros sobre o assunto e eu recomendo o seu trabalho. Heres minha tomada em usar Optimal f (ou toda a outra posição que classifica a fórmula para essa matéria). Optimal f pode ser o tamanho matematicamente ideal para uma posição se os negócios são gerenciados de forma otimizada. Para muitas pessoas, posições de tamanho ótimo se sentem agressivas. Enquanto a nossa percepção é muitas vezes que temos uma grande vantagem sobre um determinado comércio ou estratégia, a borda muitas vezes não é grande. A fim de manter a sua borda que você precisa para ser capaz de negociar a estratégia de uma maneira ideal. Se a estratégia é automatizada ou não importa discricionário. Você precisa ser capaz de aceitar as entradas quando eles acionam. Você precisa ser capaz de tomar saídas quando eles acionam. Mas tão importante e às vezes mais difícil é que você também precisa ser capaz de SENTAR quando não há nem uma entrada nem um disparo de saída. A sessão pode muitas vezes ser difícil quando os comerciantes têm o que eles percebem como uma posição grande que eles estão gerenciando. Muitos comerciantes têm uma tendência a querer gerenciar o comércio com mais cuidado com grandes posições. Isso pode significar parar de apertar mais cedo ou tomar lucros parciais um pouco mais rápido. Fazendo isso se sente bem e pode obter o comerciante a um nível de equilíbrio mais rápido, mas no longo prazo, quase sempre quer reduzir ou destruir a borda da estratégia. Paradas mais apertadas e ganhos mais rápidos tomando efetivamente significa mais perdedores e vencedores menores. Poucas estratégias podem suportar mais vencidos e vencedores menores e ainda olhar bom. F ideal pode ser o tamanho ideal matemático, mas na minha opinião o tamanho ideal é o mais próximo que você pode obter para Optimal f e ainda executar suas estratégias como eles foram projetados - mantendo a sua sanidade. 4 comentários: Bons pontos sobre os aspectos práticos, Rob. Gostaria de acrescentar que você também gostaria de olhar para as suposições por trás de optimal-f: que você tem uma boa alça sobre as probabilidades, eles são estáveis, e que você sabe a perda máxima. It39s perfeito para uma roda de roleta, mas não tão fácil de aplicar para investir / trading. Não há tópico mais importante do que o tamanho da posição. Quase ninguém pode sugerir um nome para o comércio e até mesmo um preço de entrada. Poucas pessoas sabem seu preço de saída e ainda menos sabem a questão mais importante de todos: o quanto para o comércio Seus comentários sobre o ajuste de uma posição grande são muito oportunos. Estou em paralisia de análise sobre uma nova estratégia de negociação reversa automática automatizada em torno da moeda AUD / USD usando barras de 5m minutos. Infelizmente, há momentos em que está mantendo uma posição que continua a crescer a excursão desfavorável, porque é tendência contra a minha posição. Análise revelou que os maiores lucros são nos primeiros 30 minutos e após a realização de mais de 80 minutos não houve um comércio que se tornou rentável provavelmente porque a estratégia automatizada inverteu o comércio eventualmente. Dado que, eu ainda tenho que encontrar uma maneira de ajustar a estratégia para melhorá-lo, e só perdeu na quinta-feira e sexta-feira grandes movimentos (mais de 2k em menos de 2 horas em 3 contratos globex) por causa do tempo gasto para reduzir risco. Até agora todos os métodos de redução de risco que eu tentei resultaram em pelo menos 10 mais comércios, maior perda individual (parece contraditório), menor retorno geral, mas o abaixamento máximo é menor. De qualquer forma, tendências de mercado e reversão média normal ajudam a evitar riscos. Assim, estas limitações práticas como sendo verificado na análise de estratégia também. Sobre Mim Rob Hanna Eu tenho negociado profissionalmente desde 2001. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007 a minha bi-semanal coluna Rob Hannas Putting It All Together apareceu em TradingMarkets. Tenho vindo a realizar investigação quantitativa e concepção de sistemas de negociação - na sua maioria focada em bordas de curto prazo desde 2004. Ver o meu perfil completoSetematic trading Inscrito em mar 2008 Status: testing 1.537 Posts Eu decidi abrir este tópico para discutir sobre o comércio sistemático e desenvolvimento de estratégias em Quotquantifiablequot maneira. Neste momento eu decidi me afastar do metatrader que eu tenho usado principalmente para o meu teste de estratégia de negociação e desenvolvimento bobo, sim, eu sei. Eu tenho analisado todos os tipos de plataformas e todos eles parecem muito não o que Im olhando assim Im vai construir a minha própria plataforma de testes durante o thread e discutir o processo mais sobre ele durante o thread. Im vai ir um pouco rota diferente do que a maioria das pessoas bem a maioria dos varejo folk pelo menos e usar um banco de dados para armazenar todos os dados. No momento eu já tenho um esquema sólido com dados de 1 minuto desde 2001 armazenados para todos os majores assim se alguém quiser ter alguma introspecção em intervalos diários etc, sinta-se livre para pedir Sua vai demorar cerca de 5 segundos para ver uma tabela estatística de londres Intervalos de abertura, por exemplo. Im também vai usar banco de dados um pouco diferente do que a maioria das pessoas, mas novamente, mais sobre isso mais tarde. Eu também vou discutir como separar elementos de um sistema eo que realmente faz uma dica de sistema: há três elementos que podem ser divididos em elementos menores e espero obter algumas idéias sobre como esclarecer isso ainda mais. Eu também espero que possamos encontrar algumas bordas quantificáveis durante o thread, mas isso ainda é algo thats totalmente aberto e espero obter algumas idéias das pessoas seguindo o segmento. Eu pretendo adicionar automação para descobrir automaticamente adições aos sistemas que eu pretendo testar, mas este é um tipo de material avançado e talvez eu deveria falar sobre isso depois que o trabalho de base é feito. Eu quero alertar as pessoas, eu tenho experiência em tecnologia e tenho vindo a fazer a programação de 15 anos e negociação um pouco menos de 10 mais ou menos ativamente, em alguns anos eu não comércio de todo tão às vezes eu subestima totalmente o quão duro o material de tecnologia É para algumas pessoas, sinta-se livre para pedir qualquer coisa. É sobre isso. Vamos ver onde eu deveria ir primeiro .. Se você quiser obter alguns dados estatísticos sobre majores, não hesite em perguntar, eu poderia postar alguns detalhes sem perguntar. Eu tenho apenas coisas básicas agora, eu tenho que completar o quadro para chegar a coisas mais avançadas Alguns links para outros sites relacionados com a negociação sistemática Eu abri este para todos para postar links interessantes ou navegar por outros Subreddit de negociação sistemática Material relacionado à sistemática de negociação Software de código aberto relacionado ao sistemático trading Inscrito em fevereiro de 2008 Status: Lurking. Em primeiro lugar, como você define um dia de Forex para uma escala diária Desde que seu um mercado de 24 horas que horas você usa Se não, eu estaria interessado em algumas escalas diárias de USD / JPY, e possivelmente uma explanação pequena sobre como você determina tal números. Que software você tem, onde você começou seus dados, como você o testa, etc. Isso seria grande, agradecimentos Tudo que eu peço é uma possibilidade provar que o dinheiro não pode me fazer feliz. Espero que possamos ter uma boa discussão aqui, mikkom, parece que fazemos coisas semelhantes, eu faço negociação puramente sistemática eu só tinha terminado de hospedagem meu ATS em um nó Linux em CA para estar perto dos gateways MB, estou usando C e um banco de dados Postgres. Eu fui com o MySQL (testado um pouco berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum ponto. Mysql não é exatamente um top notch banco de dados, mas MyISAM é sobre o motor mais rápido há quando fazer lotes de qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e Im não muito interessado em recursos transacionais com este quadro. Eu fui com o MySQL (testado um pouco berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum ponto. Mysql não é exatamente um top notch banco de dados, mas MyISAM é sobre o motor mais rápido há quando fazer lotes de qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e Im não muito interessado em recursos transacionais com este quadro. Eu tinha um olhar para o MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tinham tipo de um desastre com uma versão recente não estar a zero, aparentemente a gestão está agora a concentrar-se em recursos. Eu não executar um monte de grandes consultas históricas, eu só quero que os dados para ser seguro. Eu só manter os meses prevoius valor de dados por razões que eu acho que discutimos anteriormente em algum outro segmento. Edit: Agora eu acho que havia algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL, eu timestamp o tempo de envio da ordem e tempo de preenchimento até o milissegundo mais próximo, se bem me lembro, o MySQL só tinha uma segunda resolução. Eu faço este timestamping a fim medir a eficácia de negociar simulado contra real. A quebra de uma onda não pode explicar o mar inteiro. Eu tive uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tinham tipo de um desastre com uma versão recente não estar a zero, aparentemente a gestão está agora a concentrar-se em recursos. Eu não executar um monte de grandes consultas históricas, eu só quero que os dados para ser seguro. Eu só manter os meses prevoius valor de dados por razões que eu acho que discutimos anteriormente em algum outro segmento. Editar: Agora eu acho que havia algumas limitações aparentemente arbitrárias com os carimbos de hora do MySQL, eu timestamp a ordem enviar tempo e tempo de preenchimento para o mais próximo. Eu acho que eu não vou entrar em discussão de banco de dados aqui é um pouco irrelevante, mas basicamente tanto mysql e postgres são bancos de dados maduros. Postgres é no passado conhecido por corrupção tão apenas obter seus backups diários. Eu acho que as novas versões são melhores eu acho que você está correto sobre a coisa micro / milissegundo, eu não estou planejando fazer coisas de alta freqüência, pelo menos, ainda assim não é um problema para mim. Um sistema de negociação é uma combinação de coisas seguintes Abertura de um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gestão de posição Isso é isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que temos de definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento esboçar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para iniciar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, fade in, entrar no mercado quando certas regras coincidem - lotes de coisas podem ser adicionados aqui) - Selecione um método de gerenciamento de posição para negociações inseridas. O gerenciamento de posições pode ser dividido de modo que partes de posição (por exemplo, divididas por porcentagem ou algum outro método) sejam gerenciadas de maneira diferente. Posição de dimensionamento - Eu sempre iria com r para o tamanho total da posição - Regras para modificar o nível de risco, se necessário - (método de entrada define como o risco é dividido se a entrada é feita com várias posições) Gestão de posição - Quando uma posição ou parte de uma posição É fechado - ajuste de quotslquot e quottpquot (também fracionário sl e tp) - (possibilidade de desencadeamento de outros comércios com base no comércio fechado) Eu ficaria muito feliz em ouvir o que estou faltando se eu estou faltando alguma coisa. Estou tentando reunir todos os principais elementos de negociação sistemática para estas seções simples. Um sistema de negociação é uma combinação de coisas seguintes Abertura de um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gestão de posição Isso é isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que temos de definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento esboçar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para iniciar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, fade in, entrar no mercado quando certas regras segundo corresponder - lotes de coisas. Você também quer incluir a questão quando devo comércio (ou não comércio) sistema X Eu acho que isso é coberto pela regra de dimensionamento de posição e regra de disparo de entrada. Eu pessoalmente nunca encerrar o sistema completamente, basta ajustar o risco para muito baixo. Ou você está falando sobre podridão do sistema nunca ouvi falar do rot sistema rot, mas eu acho Estamos falando sobre a mesma coisa, os sistemas tornam-se mais ou menos rentáveis ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco eu ligar ou desligar sistemas, mas tudo se resume à mesma pergunta, que é como eu reajo a mudanças na rentabilidade ou mais Especificamente como eu atribuo uma métrica para a rentabilidade, a fim de ajustar o meu risco. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Eu nunca ouvi falar do termo podridão do sistema, mas acho que estamos falando sobre a mesma coisa, os sistemas se tornam mais Ou menos rentável ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco de ligar ou desligar sistemas, mas tudo se resume à mesma pergunta, que é como eu reajo a mudanças na rentabilidade ou mais especificamente como faço para atribuir uma métrica para a rentabilidade em ordem Para ajustar meu risco. Eu nunca fui capaz de fazer uma métrica sólida para a eficiência do sistema (normalmente você nunca sabe quando, por exemplo, a expansão da faixa atinge após longo período whipsaw), mas penso que os resultados métricos a serem usados devem ser mapeados para o risco, não necessariamente 1: 1 embora. Edit: apenas para esclarecer sim, existem alguns aspectos que dão melhor expectativa, por exemplo, para sistemas breakout grandes breakouts tendem a acontecer quando a volatilidade está indo para baixo, mas eu não fui capaz de quantificar isso com tanta confiabilidade como eu gostaria, portanto Espero que o meu quadro vai ajudar nisso. Eu não quero adivinhar coisas e é por isso que eu mudei de volta para r fixo em minha negociação ao vivo e não r variável. Vai ser realmente interessante ver como sharpes e tais ar afetados quando o gerenciamento de risco extra é adicionado (eu tendem a fazer as duas maneiras tão mal também aumentar o risco sobre a expectativa positiva). Acrary (no elitetrader) tinha uma idéia muito interessante para testar se edge ainda era efémero, espero que eu não o cite mal, mas a idéia era correr muitos negócios aleatórios e comparar seus negócios de sistemas contra eles para ver se a vantagem ainda era válida. Eficiência de seu sistema versus trades aleatórios é uma métrica que eu tenho ponderado, mas a sua mais de uma medida de podridão do sistema de medida real de quando usar um sistema. Im vai implementar um algoritmo de descoberta automática que atravessa o seu histórico comercial e olha para os períodos onde os comércios foram mais unsuccesful e encontra características comuns da curva nesses pontos, mas ainda tem que haver alguma fábrica humana lá porque eu entendo muito bem como Ajuste incorreto da curva pode ser sim eu testei métodos evolucionários no passado. Onde os comerciantes do começo funcionam no problema está tornando-se convencido que ESTA instalação é um vencedor olha apenas tão sólido a eles que não vêem como poderia não trabalhar para fora. Eles então avançar para o excesso de alavancagem, porque eles estão tão convencidos da configuração do comércio, eo estágio agora está definido para uma conta blow-out. A configuração pode realmente treino eo comerciante pode limpar, mas você pode ter certeza que só leva um episódio como este para perder um pedaço enorme de sua conta comercial e iniciar uma cascata de erros emocionais de negociação. Isto é como os comerciantes perdedores pensar sobre o mercado, eles se esquecem de que cada configuração de comércio é simplesmente outra execução com cerca de a mesma probabilidade que qualquer outra configuração semelhante eles não têm uma compreensão completa do risco para recompensar cenários ou dimensionamento de posição. Este artigo esperamos lhe dar essa compreensão. Pensando em probabilidades Aspirando forex comerciantes muitas vezes passam inúmeras horas à procura de que o sistema de comércio perfeito que eles acham que vai torná-los ricos, seguindo um determinado conjunto de regras de negociação de uma forma robótica. Infelizmente, a maioria dos comerciantes não conseguem perceber que o verdadeiro segredo para o sucesso forex trading está em uma compreensão completa e implementação de cenários de recompensa de risco e dimensionamento de posição. Forex trading é no seu núcleo um jogo de probabilidades, para se tornar um comerciante de forex consistentemente bem sucedido você precisará ver cada configuração de comércio como uma probabilidade. Quando você aprender a pensar em probabilidades você estará no caminho para o sucesso comercial, porque você estará vendo o mercado de uma mentalidade objetiva e matemática em vez de uma mentalidade emocional e ilógica. O que, em última análise, separa os comerciantes vencedores de comerciantes perdedores é como eles pensam sobre o mercado. Comerciantes vencedores ver cada configuração de comércio como apenas uma outra execução de sua borda de negociação, eles então pensar sobre como minimizar o risco sobre o comércio, simultaneamente maximizar a sua recompensa. Através do poder de risco para recompensar cenários e dimensionamento posição, comerciantes profissionais sabem como gerenciar eficazmente o risco em cada comércio e como um efeito colateral deste conhecimento que também gerenciar suas emoções. Quando você começar a ver cada configuração de comércio como apenas outra execução de sua borda de negociação e efetivamente implementar dimensionamento de posição e risco para recompensar cenários, você também estará gerenciando suas emoções porque você sabe o seu possível risco e possível recompensa antes de entrar no comércio, você Em seguida, definir e esquecer o comércio e, portanto, não há nada para se tornar emocional sobre. O não tão segredo, segredo. Qualquer pessoa que tenha estudado forex trading para qualquer período de tempo, sem dúvida, ouviu o velho axioma Cortar seus perdedores curto e deixar seus lucros correr. A coisa engraçada sobre este provérbio é que ninguém nunca realmente expande nele dizendo-lhe COMO é realmente feito ou como pode ser aplicado aos mercados de forex de hoje. A maioria dos comerciantes ouvir isso e eles começam por definir realmente pequenas paradas com alvos irrealista enorme em cada comércio. O problema com isto é que o mercado de forex não se move em uma linha reta, ebbs e fluxos, às vezes tendo um grande movimento e, em seguida, uma correção ainda maior antes de balançar de volta na direção original. Se você não entender corretamente o poder do risco para recompensar cenários e posicionar o dimensionamento, essa volatilidade acabará matando você mais cedo ou mais tarde. Risco para recompensar cenários Vamos começar direito à carne desta edição agora, os cenários de risco para recompensa são o que você deve estar pensando cada vez que você encontrar uma configuração de comércio. Se você está negociando estratégias de ação de preço, por exemplo, você pode encontrar uma formação de barra de pinos realmente bom olhar sobre o gráfico diário a primeira coisa que você quer fazer é definir o seu risco sobre o comércio. Gestão de risco deve ser a sua principal preocupação como um comerciante de forex, a maioria dos comerciantes tomar a outra rota preocupante principalmente sobre recompensas e não ativamente gerenciar seu risco. Tire essa idéia da cabeça. De agora em diante você deve pensar em si mesmo como um gerente de risco profissional aspirante, obter a idéia de se tornar um profissional comerciante fora de sua cabeça. Uma vez que você aprende que a gestão de risco é o aspecto mais importante de negociação você vai se tornar um profissional comerciante, como resultado, para se concentrar na gestão de risco eficaz eo aspecto de recompensa vai cuidar de si mesmo. De volta ao nosso exemplo, você encontrou uma grande estratégia de barra de pinos olhando no gráfico diário, agora você deve encontrar o lugar mais seguro para colocar sua perda de stop para que a probabilidade de ele ser atingido é tão baixo quanto possível, você quer dar o comércio como Muito espaço possível para trabalhar fora enquanto ainda maximizar o seu risco para recompensar cenário. Neste gráfico diário do ouro, podemos ver uma barra de pinos se formou no contexto de uma tendência de alta. Sua perda de stop é colocada logo abaixo do ponto baixo do pino, se você entrar na barra de pinos fechando perto de 1175.00 sua perda de stop será de cerca de 20 / oz porque seria perto da baixa de 1156.35, vamos dizer 1155.00 para torná-lo um Mesmo 20. Agora, como você figura sua recompensa agora que você definiu corretamente o seu risco Depende da condição do mercado que você está negociando. Para este exemplo de ouro, foi em uma tendência de alta muito forte no momento, neste caso, é aceitável esperar uma recompensa de pelo menos o triplo do montante que você arriscou ou mais. Neste exemplo particular, saímos perto de 1215,00 para um risco de recompensa de 1: 2, o que significa que fizemos 2 vezes o nosso risco sobre esta configuração de comércio. Este é apenas um exemplo de muitos riscos para recompensar cenários que se configuram a cada dia nos mercados. Quando você tem um método de entrada forte, como configurações de ação de preço, combinado com uma compreensão de risco para premiar cenários você começa a pensar em probabilidades. Isto é como os comerciantes profissionais pensam sobre o mercado. Por exemplo, se essa configuração de barra de pinos acima ocorreu em um mercado de intervalo limitado ou no curso de uma tendência de baixa, você provavelmente não iria definir um alvo de mais de 1 a 2, portanto, o comércio seria uma menor configuração de probabilidade. Isto é o que se entende por pensar em probabilidades. Você deve aprender a levar em consideração a força do sinal de ação de preço em questão, mas também o contexto que está ocorrendo polegadas Muitos comerciantes simplesmente definir alvos de lucro grandes irrealista para seus negócios sem racional por trás deles além da ganância. Posso prometer que você vai explodir muitas contas de negociação, se você não aprender a tirar lucros, definindo cenários de recompensa lógica de 2, 3 ou 4 vezes o seu risco, se você rastrear sua parada às vezes você pode pegar 5 vezes o seu risco ou Mais alto, tudo depende de condições de mercado e se ou não você pode lidar com deixar um 1 a 2 ou maior vencedor virar e mover contra você, porque você estava esperando para uma maior recompensa. Posição de dimensionamento é a cola que mantém o risco de recompensar cenários juntos. Onde a maioria dos comerciantes bagunça em posição de dimensionamento está em encaixar a sua perda de parada para o tamanho da sua posição desejada em vez de ajustar seu tamanho de posição para sua perda de parada desejada. Por exemplo, digamos que você está arriscando 100 por comércio e você vê uma configuração de comércio realmente bom. O único problema é que o ponto mais lógico para colocar sua perda de parada é de 200 pips de distância. Esta é uma conjuntura crítica onde muitos comerciantes cometer um erro se você precisa colocar sua parada 200 pips de distância para dar o seu comércio o melhor tiro em trabalhar fora, do que você simplesmente reduzir o tamanho da sua posição para baixo para atender a esta perda de tamanho de perda. Então, se você estava negociando um pip antes, agora você vai trocar 0,50 centavos por pip. 50 x 200 100. Para ilustrar o exemplo de ajustar o tamanho da sua posição para caber o let8217s stop loss necessário olhar para um gráfico diário do par de moedas AUDUSD. Observe que neste exemplo nossa quantidade de risco desejada é 100, mas a nossa distância de stop stop necessária é de 109 pips, porque o ponto mais seguro para nossa perda de parada neste exemplo está logo abaixo da baixa da barra de pinos. Assim, depois de dividir o valor do risco pela distância de stop loss (1oo / 109), obtemos .917. Agora, alguns corretores de forex permitem que você troque micro-lotes, isso basicamente significa que você tem a flexibilidade de trocar um tamanho de posição tão pequeno como 1 centavo por pip, neste caso você poderia negociar 9,1 micro lotes (0,91 centavos por pip) Você não iria querer ir até 9,2 micro-lotes, porque o risco seria então mais de 100: (.92 x 109 100,28), em .91 o risco será um pouco menos de 100: (0,91 x 109 99,19). Se você usar um corretor que não permite micro-lote de negociação de mini-lotes são a sua próxima opção, normalmente estes são flexíveis até 0,10 cent, isso significa que você pode trocar .10 centavos por pip no menor tamanho de posição. Neste caso, você apenas trocaria .90 lotes que seria (.90 x 109) 98.10 arriscou. Isto é como você deve ver a posição de dimensionamento sempre ajustar o número de lotes você comércio (tamanho da posição) para atender a distância de perda de parada que dá o seu comércio a melhor chance de lucrar. NUNCA ajuste sua perda de parada para atender um tamanho de posição desejado, isto é AVIDEZ. É realmente tão simples quanto isso. A maioria dos comerciantes acabam fazendo o oposto do exemplo acima no entanto. Eles acabam arbitrariamente colocando sua perda stop apenas para que eles possam trocar um tamanho de posição maior, este é um erro nascido de ganância e vai acabar matando sua conta de negociação no final. O uso apropriado do dimensionamento da posição não significa apenas que você terá mais negócios vencedores, mas também significa que você vai negociar mais objetivamente, porque você está colocando sua perda de stop em pontos lógicos acima ou abaixo níveis de suporte ou resistência, em vez de colocá-lo aleatoriamente um conjunto Quantidade de pips longe da entrada. Quando você combina o dimensionamento de posição com o risco de recompensar cenários você realmente tem um conjunto e esquecer o método de negociação que irá colocá-lo na mentalidade de negociação adequada calma, confiante e objetivo. Não há simplesmente nenhuma necessidade de arriscar mais do que você deve em qualquer um comércio quando cada comércio é simplesmente outra execução de sua borda. Esta vantagem pode levar 100 negócios para jogar fora e trazer lucros consistentes, por isso colocar demasiada ênfase em qualquer um comércio é simplesmente um erro. Em cada comércio que você faz, você deve usar nossa calculadora do tamanho da posição de comércio de Forex aqui. Dê a si mesmo o melhor tiro em se tornar um comerciante de forex consistentemente rentável, combinando um grande método como ação de preço com o poder de dimensionamento de posição e risco para recompensar cenários. Para aprender mais sobre estes conceitos verifique para fora meu curso de troca de Forex. Apenas um indivíduo simples diz: Uma grande introspecção a o que eu verdadeiramente estou fazendo o erro agora. Eu não fui para o comércio real de ainda por razões óbvias 8211 Eu não estou pronto ainda e eu sou grato por isso. Cada dia eu pego mais e mais truques para implementar a maneira que eu comércio. A única coisa é que eu tenho uma mentalidade adequada para obter o que eu estabelecidos para fazer corretamente, mas o que falta é o aspecto intelectual de como deve ser feito e Nial é apenas o cara que é capaz de me fornecer apenas a coisa. Cada artigo de Nial8217s clica 100 cada vez comigo e eu estou verdadeiramente espantado sobre como é possível, embora a tempo8217s é realmente difícil de entender alguns conceitos, uma vez que alguns aspectos do meu ego gostaria de entrar no caminho para tentar fazer-me pensar de outra forma. Persistência é a chave aqui. Donald Martone diz: Nial Só quero dizer obrigado. Este artigo era grande em ajudar-me a compreender o dimensionamento da posição. (Finalmente) Você realmente é uma autoridade Update: Depois de obter imensa confiança de seus artigos linda sobre risco / recompensa, posição de dimensionamento e outros, comecei a negociar mais uma vez (Demo). Mas desta vez puramente com base na ação Price (EDGE) e aplicando todas as regras que eu aprendi com você. Razão de perda / vitória: 33.67 / 66.33 mas apesar de ser rentável devido ao Risco / Recompensa (A importante lição que aprendi com você) Estou me sentindo confiante mais uma vez e estou desenvolvendo os traços de um profissional como você descreve Seus artigos. Embora eu haven8217t pago para treinar com você, eu aprendi tantas coisas valiosas de seu site que eu estava faltando nos 4 anos algo de minha negociação. Eu definitivamente devo-lhe um, Nial Hit-me quando you8217re em Mumbai. O Santo Graal é incorporado na posição de dimensionamento e R-R, eu só percebi isso ultimamente depois de tantos anos de frustração, você não precisa de um sistema super precisa. Um sistema meio decente com uma psicologia direita e mgt de dinheiro adequado é a chave para o sucesso financeiro em forex. Eu nunca estive mais confiante como um comerciante. Eu sempre me perguntei como eu poderia dia de comércio e manter o meu dia de trabalho, eu realmente pensei em sair do meu trabalho para se concentrar em Trading, mas seus artigos realmente mudaram a maneira como eu vejo os mercados, eu só relaxar e esperar por sinais de ação de preço. Obrigado Nail, manter o bom trabalho ponta longtau diz: outra peça mestre nial, u são trully uma inspiração eo melhor do melhor como par fx
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