Forex quant trading

Estamos focados na ciência da negociação Rios Quantitative é uma loja financeira one-stop especializada em estratégia de comércio eletrônico e desenvolvimento de software para as comunidades de negociação e investimento. É nossa opinião que os desafios do mercado são mais numerosos e complexos do que nunca, causando demandas tanto aos comerciantes quanto aos investidores. Se você comércio futuros, forex ou ações, você vai encontrar-nos a oferecer mais de uma ampla gama de habilidades e recursos. Fornecemos soluções. Esta é a próxima geração de negociação multi-ativos quantitativa nos mercados globais. Convidamos você a fazer parte dele. Live Trading Room Classificado como um dos top 10 salas de negociação nos Estados Unidos em um estudo conduzido por. Plataformas de negociação Flash Player Necessário Rios Quantitative LLC é uma loja de comércio e investimento especializada em análise quantitativa e negociação algorítmica utilizando programas informatizados de alta tecnologia. O fundador e fundador da RQ, Joe Garcia-Rios, foi um membro da Wall Street há mais de 20 anos e reconhecido mundialmente como um inovador e desenvolvedor de estratégias de negociação e sistemas de execução automatizados. Sua abordagem de mesclagem de análise quantitativa com negociação algorítmica ganhou-lhe uma reputação de consistentemente produzir algoritmos de negociação de alto desempenho. No coração da lógica RQs são tecnologias proprietárias com a capacidade de identificar oportunidades complexas e executar negócios em um segundo dividido em várias classes de ativos e mercados. Na RQ, a nossa missão é trabalhar continuamente no aperfeiçoamento de nossas estratégias para melhorar a engenharia de nosso ambiente comercial, a fim de desfrutar de retornos estáveis ​​ano após ano. Uma história para contar. O dólar norte-americano subiu para o máximo de 10 semanas e as ações recuaram antes dos dados da folha de pagamento americana que podem reforçar o argumento para que o Federal Reserve aumente as taxas de juros este ano. A libra caiu tanto quanto 6,1 por cento. STOCKS - Os futuros do Índice SampP 500 recuaram 0,3 por cento, depois que as ações americanas fecharam pouco alteradas na quinta-feira. BONDS - O rendimento dos Treasuries norte-americanos devido em uma década aumentou em um ponto base para 1,75 por cento, subindo para um sexto dia. COMMODITIES - Ouro manteve perto de uma baixa de quatro meses. Ele caiu 4,7 por cento nesta semana, sua maior perda desde 2017, como as expectativas crescentes para uma subida da taxa do Fed impulsionou o dólar. MOEDAS - a libra britânica caiu para o nível mais baixo desde Março de 1985. Os comerciantes questionaram se as ordens por computador tinham provocado a queda, exacerbada pela falta de liquidez nas primeiras horas da Ásia. Outros apontaram para comentários do presidente francês Hollande dizendo que a U. K. deve sofrer as conseqüências de deixar a União Européia. DADOS ECONÔMICOS - Mudança de emprego não-agrícola nos EUA e taxa de desemprego CAD a ser entregue às 8:30, Ivey PMI às 10:00, BOC Business Outlook Survey às 10:30, Membro do FOMC Fischer fala às 10:30, membro do FOMC Mester fala em 12:45, FOMC Membro George Fala às 15:00 ET. Quantocracy é um dos sites leader agregador de links. Eu leio diariamente e eu sugiro fortemente que você verifique se você quiser ficar no topo da notícia na blogosfera quant: QSForex - Automated High Frequency Forex Trading Software QSForex é uma open-source automatizada de alta freqüência backtesting e sistema comercial para o Estrangeiros (forex) mercados escritos em Python. Esta seção do site descreve os benefícios do QSForex, por que você deve considerar usá-lo como um portfólio e sistema de gerenciamento de pedidos, como instalá-lo e exemplos de uso básico. QSForex é mantido regularmente e novos recursos estão constantemente sendo adicionados. O sofware está atualmente em um estado alfa precoce e, como tal, ainda há muito trabalho a ser feito para torná-lo pronto para produção. Obtendo QSForex Se você não usou o sistema de controle de versão do git antes, então você deve se familiarizar com a instalação básica e uso através do ebook livre Pro Git. Recursos e Benefícios do QSForex Open-Source - O QSForex foi lançado sob uma Licença de MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso completo em aplicações de pesquisa e comerciais, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Consulte a licença completa abaixo para obter detalhes. Free - QSForex é totalmente gratuito e não custa nada para download ou uso. Colaboração - Como o QSForex é de código aberto, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Quaisquer erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex é escrito na linguagem de programação Python para suporte cruzado direto. QSForex contém um conjunto de testes de unidade para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura Orientada a Eventos - QSForex é completamente orientada a eventos tanto para backtesting quanto para negociação ao vivo, o que leva à transição direta de estratégias de uma fase de pesquisa / teste para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de transação realistas - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias testadas. Slippage e modelos de impacto de mercado são planejados para futuras versões de backtest. Backtesting - O QSForex apresenta backtesting de par multi-moeda de vários dias. Trading - A QSForex atualmente oferece suporte a negociação intraday ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de Desempenho - QSForex atualmente suporta medição de desempenho básico e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn. Instalação e Uso O procedimento de instalação atual é o seguinte: 1) Visite o OANDA e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará para realizar a negociação ao vivo. Eu explico como realizar isso na primeira entrada de Forex Trading Diary. 2) Clone o repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone github / mhallsmoore / qsforex. git. Alternativa você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual. 3) Crie um conjunto de variáveis ​​de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Como alternativa, você pode codificar suas configurações específicas, substituindo as chamadas os. environ. get (.) Para cada configuração: 4) Crie um ambiente virtual (virtualenv) para o código QSForex e utilize pip para instalar os requisitos. Por exemplo, em um sistema baseado em Unix (Mac ou Linux), você pode criar um diretório como o seguinte, digitando os seguintes comandos no terminal: Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes em. Supondo que você baixou o repositório gst do QSForex para um diretório de exemplo como / projects / qsforex / (mude este diretório abaixo para onde você instalou o QSForex), então para instalar os pacotes você precisará executar os seguintes comandos: Tempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Há muitos pacotes necessários para que isso funcione, por favor, dê uma olhada nesses dois artigos para obter mais informações: Você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para o diretório de instalação do QSForex para poder chamar Importe qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte. Certifique-se de alterar / projects / qsforex para o diretório de instalação e /venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ para o diretório de pacotes do site virtualenv: Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente. Practice / Live Trading 5) Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar a prática ou negociação ao vivo, então você pode executar python trading / trade. py. Que utilizará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas a cada 5 tick. É puramente para testes - não usá-lo em um ambiente de negociação ao vivo Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, p. MeanReversionMultiPairStrategy e verifique se ele tem um método calculatesignals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em trading / trading. py. Consulte estratégia / estratégia. py para obter detalhes. Backtesting 6) A fim de realizar qualquer backtesting é necessário gerar dados de forex simulados ou baixar dados de carrapato histórico. Se você quiser simplesmente tentar o software para fora, a maneira mais rápida de gerar um exemplo backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado pelo QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed. Para gerar alguns dados históricos, certifique-se de que a configuração CSVDATADIR em settings. py seja definida para um diretório no qual você deseja que os dados históricos sejam transmitidos. Em seguida, você precisa executar generatesimulatedpair. py. Que está sob o diretório scripts /. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo: Neste estágio, o script é codificado para criar um único mês de dados para janeiro de 2017. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD20170112.csv) aparecem no seu CSVDATADIR para todos os dias úteis em Esse mês. Se você deseja alterar o mês / ano da saída de dados, basta modificar o arquivo e voltar a executar. 7) Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O próprio arquivo backtest é armazenado em backtest / backtest. py. Atualmente, o padrão é negociar o GBPUSD (assim esperará os arquivos de dados do GBPUSD no CSVDATADIR), mas isso pode ser facilmente alterado. Além disso, um Basic MovingAverageCrossStrategy é implementado (de strategy / strategy. py), que irá backtest nos dados encontrados no CSVDATADIR. Para executar o backtest, basta executar o seguinte: Isso levará algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generatesimulatedpair. py. Leva cerca de 5-10 minutos para ser executado. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o levantamento está sendo calculado, por favor, lembre-se que o código não desligou Por favor, deixe-o até a conclusão. 8) Se você quiser ver o desempenho do backtest você pode simplesmente executar output. py para ver uma curva de equidade, retorna período (ou seja, tick-to-tick retorna) e uma curva de redução: E thats it Nesta fase, você está pronto Para começar a criar seus próprios backtests modificando ou anexando estratégias em strategy / strategy. py e usando dados reais baixados do DukasCopy. Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, então sinta-se livre para me enviar um e-mail no mikequantstart. Se você tiver quaisquer bugs ou outros problemas que você acha que pode ser devido ao codebase especificamente, sinta-se livre para abrir uma questão Github aqui: github / mhallsmoore / qsforex / issues Forex Trading diário série QSForex originalmente cresceu fora da série Forex Trading Diary Artigos publicados no site. Todas as entradas até à data podem ser encontradas abaixo: Termos de Licença Copy Copyright 2017 Michael Halls-Moore É concedida permissão para qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste software e arquivos de documentação associados (o Software), para negociar no Software Sem restrições, incluindo, sem limitação, os direitos de utilização, cópia, modificação, fusão, publicação, distribuição, sublicença e / ou venda de cópias do Software e permitir que as pessoas a quem o Software seja fornecido o façam, Condições: O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software. O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO É, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO-INFRAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EM UMA ACÇÃO DE CONTRATO, DANO ILÍCITO OU DE OUTRA FORMA, DECORRENTE DE, EM RELAÇÃO AO SOFTWARE OU AO USO OU OUTROS NEGÓCIOS NA PROGRAMAS. Negação de Negociação de Forex Trocando o câmbio na margem carrega um nível elevado do risco, e não pode ser apropriado para todos os investors. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. Copyright copy 2010-2017 QuarkGluon Ltd. TRADING SYSTEMS Repensar a Estratégia, Pense RQ. Na RQ, concentramo-nos no desenvolvimento, implementação e monitoramento de sistemas de negociação quantitativos e algorítmicos. Nos mercados financeiros eletrônicos, o quant e algo trading é definido como a aplicação sistemática de estratégias de negociação através do uso de programas de computador. Nossos modelos são desenvolvidos por nossa equipe de profissionais de mercado composta de comerciantes, estrategistas e programadores utilizando investigação abrangente e rigorosa. A abordagem RQs é eliminar ou mitigar as decisões comerciais impulsionadas pela emoção, indisciplina, paixão, ganância e / ou medo, além de outros fatores que contribuem para o erro humano. Para avaliar um sistema de negociação, deve-se entender a estratégia ea gestão de riscos que está sendo implementada. Você também deve aprender o máximo que puder sobre o desenvolvedor. No RQ nós damos boas-vindas e incentivamo-lo a conhecer-nos em uma base um-em-um. Estratégias de Negociação de Alto Desempenho em Várias Classes de Activos O RQ Einstein é um modelo quantitativo concebido para atribuições específicas, tais como explorar oportunidades de negociação de curta duração. No centro da estratégia está um código proprietário RQ com algoritmos voltados para o futuro, projetados para prever e pesquisar níveis de preços potencialmente importantes nos mercados. O foco é ser oportunista às atividades associadas à volatilidade nesses níveis críticos. É um modelo alfa, portanto, mais eficaz quando aplicado em várias classes de ativos. INDICADORES DE NEGOCIAÇÃO Um modelo quantitativo focado na ciência da negociação A função múltipla RQ-Techs é projetada para ajudar comerciantes ativos a ganhar clareza quando os mercados parecem estar no caos. O DMS, nosso indicador de sentimento de mercado dinâmico proprietário, fornece uma identificação quantitativa de correlações de risco e de risco em tempo real. O indicador de velocidade do Nextreme ajuda os comerciantes a identificar onde o ímpeto está se desenvolvendo nos mercados e os algoritmos prospectivos do Navigator são fundamentais para a ação preditiva dos preços. Uma Abordagem Sistemática Construída para Ajudar Comerciantes Discrecionais Como um pacote abrangente de indicadores, o GnosTICK é projetado para fornecer aos comerciantes acesso a métodos inovadores para tirar lucros dos mercados enquanto controla o risco. O conceito, métodos e ferramentas são delineados em um formato fácil de entender passo a passo. A metodologia GnosTICKs para a negociação dos mercados é baseada em probabilidades eo objetivo é manter as probabilidades em seu favor. A lógica exata é revelada com todas as regras necessárias necessárias para a compreensão do conhecimento e procedimento que impulsiona o algoritmo GnosTICK. Um método dinâmico da previsão para mercados múltiplos O canal de RQ é um indicador projetado para tarefas múltiplas, tais como prever níveis chaves nos mercados poised para oportunidades negociando. O indicador foi desenvolvido para estilos diferentes de participants do mercado including o posição, o balanço e os comerciantes do dia. A abordagem principal é estar atento e ciente dos níveis vitais de preços com o potencial de ação volátil de preços associada às atividades de comerciantes ativos e participantes do mercado. EXECUÇÃO DE COMÉRCIO AUTOMÁTICA Automatize a sua execução comercial A plataforma Advanz Auto4X toma seus sinais de estratégia TradeStation e automatiza sua execução para várias empresas de compensação. Ele é projetado para ser poderoso, flexível e preciso para atender às necessidades dos complexos departamentos comerciais institucionais. Ele também é projetado para ser simples e eficiente para um comerciante individual. Advanz Auto4X suporta a execução de qualquer número de estratégias trabalhando em qualquer número de prazos para qualquer ou todos os cruzamentos de Forex disponíveis para negociação. Conectividade está disponível para: Currenex (CMS, PFG, Marex, Capital de Londres, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor, etc.) Oanda, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integral), Trading MB, Interactive Brokers, GAIN, Forex e FXCM. ADVANZ AUTO ROUTE Melhorar a qualidade de suas execuções no mercado de hoje, execuções de qualidade pode ser a borda necessária para o desempenho de sistemas de topo. O Advantor Auto4X com roteamento inteligente de pedidos pode oferecer estratégias personalizadas para suas necessidades específicas, incluindo alta freqüência, hedging, eventos orientados e negociação oportunista. Você pode configurar várias estratégias em várias empresas de compensação. Os sinais de negociação podem ser encaminhados para melhores preços de oferta / oferta de várias empresas de compensação para obter execuções ótimas. FUTUROS, OPÇÕES E NEGOCIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENVOLVEM RISCO SUBSTANCIAL E NÃO É ADEQUADO PARA TODOS OS INVESTIDORES. CLIQUE AQUI PARA UM RISCO COMPLETO DISCLOSUREQuantitative Trading O que é Quantitative Trading Quantitative trading consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são normalmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bases de dados completas para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos quantitativos de negociação pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva, enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões de negociação. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para a qual eles foram desenvolvidos, mas eles falham quando as condições de mercado mudam. AQuantocracia é um dos principais sites de agregadores de links quant. Eu leio diariamente e eu sugiro fortemente que você verifique se você quiser ficar no topo da notícia na blogosfera quant: Bem-vindo ao seu recurso FREE Algorithmic Trading, onde você vai aprender a desenvolver estratégias rentáveis ​​de negociação algorítmica e ganhar uma carreira em Quantitativo. Últimos artigos Por Michael Halls-Moore em 28 de setembro de 2017 Este é um post curto para que os leitores do QuantStart saibam que eu estarei falando em alguns eventos em Nova York e Cingapura nos próximos meses: Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 27 de setembro de 2017 No artigo anterior da série Hidden Markov Modelos foram introduzidos. Eles foram discutidos no contexto da classe mais ampla de Modelos de Markov. Eles foram motivados pela necessidade de comerciantes quantitativos terem a capacidade de detectar regimes de mercado, a fim de ajustar como suas estratégias quant são gerenciadas. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 21 de setembro de 2017 Anteriormente em QuantStart consideramos os fundamentos matemáticos de State Space Models e Kalman Filters. Bem como a aplicação da biblioteca pykalman a um par de ETFs para ajustar dinamicamente uma relação de hedge como base para uma estratégia de negociação de reversão média. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 6 de setembro de 2017 O mundo das finanças quantitativas continua a evoluir a um ritmo rápido. Mesmo nos últimos quatro anos da existência deste site, o mercado de postos de trabalho quantitativos mudou significativamente. Neste artigo descrevemos essas mudanças. O conselho em o que é provável ser na demanda nos próximos anos será aplicável ambos àquelas ainda na instrução assim como aqueles que pensam adiante a uma mudança da carreira. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 5 de setembro de 2017 Um desafio consistente para os comerciantes quantitativos é a modificação freqüente de comportamento dos mercados financeiros, muitas vezes de forma abrupta, devido à mudança dos períodos de política governamental, ambiente regulatório e outros efeitos macroeconômicos. Tais períodos são conhecidos coloquialmente como regimes de mercado e detectar essas mudanças é um processo comum, embora difícil, realizado por participantes quantitativos no mercado. Leia mais.